Motivation

2020년 코로나, 2022년 우-러 전쟁을 통해서 자산분배의 중요성을 몸소 느낀뒤 강환국 작가의 거인의 포트폴리오라는 책을 읽고 영감을 받아 만들게 되었습니다.
책에서 소개하는 여러 전략중 VAA전략과 DAA 전략을 사용하고자 합니다.

VAA Strategy

• 공격자산: SPY(S&P500), VEA(선진국), VWO(개도국), AGG(미국 혼합채권)
• 안전자산: SHY(미국단기채), IEF(중기채), LQD(회사채)
• 4개의 공격자산중 모멘텀 스코어가 가장 높은 1개 자산을 산다
• 4개의 공격 자산 중 하나라도 모멘텀스코어가 -면 안전자산으로
• 안전 자산중 모멘텀 스코어가 가장 높은 자산을 산다.

DAA Strategy

• 카나리아: BND(미국 혼합 채권), VWO(개도국)
• 공격 자산: SPY(S&P500), IWM(러셀 2000), QQQ(나스닥), VGK(유럽), EWJ(일본), VWO(개도국), VNQ(리츠), GSG(원자재), GLD(금), TLT(미국 장기채), HYG(하이일드채권), LQD(회사채)
• 안전 자산: SHY(미국단기채), IEF(미국중기채), LQD(회사채)
• 12개 공격 자산, 모멘텀스코어가 제일 높은 6개의 자산을 삽니다.
• 카나리아 자산으로 공격형 자산 비중 결정(2: 100%, 1: 50%, 0: 0%);

Momentum score

(12 * (p0 / p21 – 1)) + (4 * (p0 / p63 – 1)) + (2 * (p0 / p126 – 1)) + (p0 / p252 – 1)

Where p0 = the asset’s price at today’s close, p1 = the asset’s price at the close of the previous trading day and so on. 21, 63, 126 and 252 days correspond to 1, 3, 6 and 12 months.

Run in Telegram

Stack

Frontend

• nextJS

Backend

• NestJS
• Fastify
• Prisma

Milestone

• Ticker별 데이터 불러오기
• Ticker별 데이터 정리(outline)
• Outline 기반 모멘텀 스코어 계산하기
• 모멘텀 스코어 기반 텔레그램에 보낼 Report 만들기
• Docker
• AWS 배포
• 프론트엔드 구상하기