SYS_WalkForward 默认寻优 SE 调整为按账户年化收益率排序寻优

mydown51 · Nov 2, 2024 · 3078c13 · 3078c13
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diff --git a/hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/system/crt/SYS_WalkForward.h b/hikyuu_cpp/hikyuu/trade_sys/system/crt/SYS_WalkForward.h
@@ -12,16 +12,10 @@
 
 namespace hku {
 
-// SystemPtr HKU_API SYS_WalkForward(const SystemList& candidate_sys_list,
-//                                   const TradeManagerPtr& tm = TradeManagerPtr(),
-//                                   size_t train_len = 100, size_t test_len = 20,
-//                                   const string& key = "帐户平均年收益率%",
-//                                   const TradeManagerPtr& train_tm = TradeManagerPtr());
-
 SystemPtr HKU_API SYS_WalkForward(const SystemList& candidate_sys_list,
                                   const TradeManagerPtr& tm = TradeManagerPtr(),
                                   size_t train_len = 100, size_t test_len = 20,
-                                  const SelectorPtr& se = SE_MaxFundsOptimal(),
+                                  const SelectorPtr& se = SE_PerformanceOptimal(),
                                   const TradeManagerPtr& train_tm = TradeManagerPtr());
 
 }  // namespace hku
diff --git a/hikyuu_pywrap/trade_sys/_System.cpp b/hikyuu_pywrap/trade_sys/_System.cpp
@@ -64,9 +64,8 @@ void export_System(py::module& m) {
         DEF_PICKLE(TradeRequest);
 
     //--------------------------------------------------------------------------------------
-    py::class_<System, SystemPtr>(
-      m, "System",
-      R"(系统基类。需要扩展或实现更复杂的系统交易行为，可从此类继承。
+    py::class_<System, SystemPtr>(m, "System",
+                                  R"(系统基类。需要扩展或实现更复杂的系统交易行为，可从此类继承。
 
 系统是指针对单个交易对象的完整策略，包括环境判断、系统有效条件、资金管理、止损、止盈、盈利目标、移滑价差的完整策略，用于模拟回测。
 
@@ -275,7 +274,7 @@ void export_System(py::module& m) {
           SystemList sys_list = python_list_to_vector<SystemPtr>(candidate_sys_list);
           SelectorPtr c_se = se;
           if (!c_se) {
-              c_se = SE_MaxFundsOptimal();
+              c_se = SE_PerformanceOptimal();
           }
           return SYS_WalkForward(sys_list, tm, train_len, test_len, c_se, train_tm);
       },
@@ -290,6 +289,6 @@ void export_System(py::module& m) {
   :param TradeManager tm: 交易账户
   :param int train_len: 滚动评估系统绩效时使用的数据长度
   :param int test_len: 使用在 train_len 中选出的最优系统执行的数据长度
-  :param SelectorBase se: 寻优选择器
+  :param SelectorBase se: 寻优选择器，默认为按“帐户平均年收益率%”最大选择
   :param TradeManager train_tm: 滚动评估时使用的交易账户, 为None时, 使用 tm 的拷贝进行评估)");
 }