-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
explicit_de_beta05.txt
52 lines (43 loc) · 3.97 KB
/
explicit_de_beta05.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ALL POINTS Smart alpha: 0.05202964379179428 beta: 0.5 rho: 0.35607421565570285 nu: 0.9078785869536179 b: 0.0 barrier: NaN } 2.491253733579972E-4
DE alpha: 0.05204357297309518 beta: 0.5 rho: 0.37479166419513665 nu: 0.7598131305534849 b: 0.0 barrier: NaN } 1.5417352536047403E-4
Smart+LM 0.08333333333333333 0.05204357278166567 0.3747916379885452 0.7598131772809081 1.541735253604832E-4
DE+LM 0.08333333333333333 0.05204357297309517 0.37479166419513676 0.759813130553485 1.5417352536047516E-4
ONLY SOME
Smart-Spline alpha: 0.051957022590191165 beta: 0.5 rho: 0.3272162388258657 nu: 1.013896896085762 b: 0.0 barrier: NaN } 5.758508574058764E-4
[END]
Smart-Parabola3 0.08333333333333333 0.052075988978456694 0.39709609511683364 0.8365431632699033 3.124717177184956E-4
Smart-Parabola5 0.08333333333333333 0.052121326363351206 0.4336354366305683 0.7570739170767165 2.725952689424439E-4
Smart+LM 0.08333333333333333 0.05178642400768835 0.3676708623420326 0.7682899613090903 2.3926524639177572E-4
DE alpha: 0.05178642468695095 beta: 0.5 rho: 0.367671074598142 nu: 0.7682897884031009 b: 0.0 barrier: NaN } 2.3926524639208838E-4
[END]
DE+LMS0.08333333333333333 0.051786423950715886 0.3676708747478048 0.7682899597517889 2.3926524639177372E-4
Smart alpha: 0.05154578652364815 beta: 0.5 rho: 0.03823971887616731 nu: 0.32723204305577636 b: 0.0 barrier: NaN } 2.922364920930265E-5
Smart-Parabola 2.0 0.051532289179041464 0.03918262439074367 0.32552939918737045 2.701418741913506E-5
DE alpha: 0.05154578652364815 beta: 0.5 rho: 0.03823971887616731 nu: 0.32723204305577636 b: 0.0 barrier: NaN } 2.922364920930265E-5
DE alpha: 0.051606921431771105 beta: 0.5 rho: 0.05721184423908297 nu: 0.31174966530813797 b: 0.0 barrier: NaN } 9.71081570883606E-6
Smart+LM 2.0 0.051632470967208965 0.05790658144441041 0.3125482203184555 7.588976148887472E-6
DE+LM 2.0 0.051632470925876854 0.0579065909641423 0.312548223125756 7.588976148889778E-6
-----------
SABR beta 1 no refinement, parabola
Smart 0.058 0.2717265436532465 -0.3425427673671414 1.007509623276036 7.08240615193153E-4
Smart 0.153 0.2576513695239521 -0.31876923453081013 0.9342883835948578 0.0016730605267773371
Smart 0.23 0.2576376367136427 -0.3442449403252768 0.8219412123893426 0.0016785943255254291
Smart 0.479 0.2563879506401287 -0.3690135539918509 0.6307740373482532 0.0014250644480913505
Smart 0.729 0.2577308638971223 -0.40235929630168865 0.5284737620996346 7.379006951622587E-4
Smart 1.227 0.25987737915203585 -0.4286044682474431 0.4471241679216308 1.463640551466192E-4
Smart 1.726 0.2600235015594432 -0.4397441460772176 0.3900566864977419 9.912732764252809E-4
Smart 2.244 0.26025691591906813 -0.44482363830231425 0.3522641442911215 0.0017398480054618595
Smart 2.742 0.259666087038233 -0.44487018578823445 0.3257562409738464 0.00230655077191627
Smart 3.241 0.25905499953455385 -0.44690143409966027 0.3062433405197419 0.00288452015056158
Smart 4.239 0.2587873393596967 -0.45194185038651113 0.2792307430773955 0.004057524346368447
Smart 0.058 0.2709984874438384 -0.34292152637132184 1.0063968224972333 2.9491971182284593E-4
Smart 0.153 0.25598313483316104 -0.3196475356774836 0.9317212229974958 1.3856971566278032E-4
Smart 0.23 0.2559782908613686 -0.345160095143526 0.8197619237884315 6.096069427202018E-5
Smart 0.479 0.2549777254421676 -0.3698237773998005 0.6293921146017503 1.8061885896382936E-5
Smart 0.729 0.2569888579742772 -0.4027985583373812 0.5278974480693457 1.693184379084226E-5
Smart 1.227 0.2600009403659588 -0.42853067187427424 0.44720116624197137 5.922028122194173E-5
Smart 1.726 0.26101073747549103 -0.43915269103930465 0.3905820185679035 1.0243799944112365E-4
Smart 2.244 0.2620164239380013 -0.4437700298227002 0.35310049750234984 1.376521517636333E-4
Smart 2.742 0.2620190339230117 -0.443459695422865 0.32679235777114507 1.6061170556840932E-4
Smart 3.241 0.2620195541281197 -0.4451210828415313 0.3074682223274231 1.8530481536711664E-4
Smart 4.239 0.26301402086413955 -0.44940344207589134 0.2808079487070055 2.3659231353532453E-4